DSpace at My University FC - Faculdade de Ciências FC - Matemática
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Campo DCValorIdioma
dc.creatorSumbana, Leonel Armando-
dc.date.accessioned2025-09-24T11:38:39Z-
dc.date.issued2024-09-02-
dc.identifier.urihttp://monografias.uem.mz/handle/123456789/5073-
dc.description.abstractIn this work, we discuss an investment optimization problem using the Martingales Method. The primary goal is to find the optimal terminal wealth as well as the opti- mal investment strategy based on the investor’s initial wealth. To solve the problem, we use the Lagrange relaxation method. To choose the utility function, we consider a risk-averse/conservative investor and finally we use Girsanov’s Theorem for the change in probability. After finding the optimal wealth, we focus on how to find the optimal portfolio strategy using the portfolio dynamics with proportion, where we assume the existence of costs. With the help of Itô’s formula, we find the optimal portfolio strategy or simply the optimal strategy.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Eduardo Mondlanept_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectDinâmica de portfóliopt_BR
dc.subjectTeorema de Girsanovpt_BR
dc.subjectMétodo Martingalept_BR
dc.subjectRiqueza terminal óptimapt_BR
dc.subjectPortfólio idealpt_BR
dc.titleOptimização de investimentos aplicando o método dos Martingalespt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.contributor.advisor1Guambe, Calisto-
dc.description.resumoNeste trabalho, discutimos um problema de optimização de Investimento usando o Mé- todo dos Martingales. O objectivo primordial é encontrar a riqueza terminal óptima assim como a estratégia ideial de investimento com base na riqueza inicial do investidor. Para a resolução do problema utilizamos o método de relaxamento de lagrange. Para a escolha da função utilidade, consideramos um investidor avesso ao risco/conservador e por fim utilizamos o Teorema de Girsanov para a mudança de probabilidade. Após encontrarmos a riqueza ideial, nos focalizamos em como achar a estratégia de portfólio ideal utilizando a dinâmica do portfólio com proporção, onde assumimos a existência de custo. Com o auxilio da fórmula de Itô, achamos a estratégia do portfólio ideal ou simplesmente estra- tegia óptima.pt_BR
dc.publisher.countryMoçambiquept_BR
dc.publisher.departmentFaculdade Ciênciaspt_BR
dc.publisher.initialsUEMpt_BR
dc.subject.cnpqCiências Exatas e da Terrapt_BR
dc.subject.cnpqMatemáticapt_BR
dc.description.embargo2025-09-24-
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