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http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5073| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Optimização de investimentos aplicando o método dos Martingales |
| Autor(es): | Sumbana, Leonel Armando |
| Primeiro Orientador: | Guambe, Calisto |
| Resumo: | Neste trabalho, discutimos um problema de optimização de Investimento usando o Mé- todo dos Martingales. O objectivo primordial é encontrar a riqueza terminal óptima assim como a estratégia ideial de investimento com base na riqueza inicial do investidor. Para a resolução do problema utilizamos o método de relaxamento de lagrange. Para a escolha da função utilidade, consideramos um investidor avesso ao risco/conservador e por fim utilizamos o Teorema de Girsanov para a mudança de probabilidade. Após encontrarmos a riqueza ideial, nos focalizamos em como achar a estratégia de portfólio ideal utilizando a dinâmica do portfólio com proporção, onde assumimos a existência de custo. Com o auxilio da fórmula de Itô, achamos a estratégia do portfólio ideal ou simplesmente estra- tegia óptima. |
| Abstract: | In this work, we discuss an investment optimization problem using the Martingales Method. The primary goal is to find the optimal terminal wealth as well as the opti- mal investment strategy based on the investor’s initial wealth. To solve the problem, we use the Lagrange relaxation method. To choose the utility function, we consider a risk-averse/conservative investor and finally we use Girsanov’s Theorem for the change in probability. After finding the optimal wealth, we focus on how to find the optimal portfolio strategy using the portfolio dynamics with proportion, where we assume the existence of costs. With the help of Itô’s formula, we find the optimal portfolio strategy or simply the optimal strategy. |
| Palavras-chave: | Dinâmica de portfólio Teorema de Girsanov Método Martingale Riqueza terminal óptima Portfólio ideal |
| CNPq: | Ciências Exatas e da Terra Matemática |
| Idioma: | por |
| País: | Moçambique |
| Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Sigla da Instituição: | UEM |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade Ciências |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5073 |
| Data do documento: | 2-Set-2024 |
| Aparece nas coleções: | FC - Matemática |
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